Często można usłyszeć o takim pojęciu jak "szum" na niskich interwałach czasowych (szczególnie m1). Otóż to nie jest "szum" tylko niedokładność kwotowań większości brokerów :).
Dzisiaj przy dniu wolnym w USA, gdzie wolumen jest zmniejszony doskonale widać różnicę w wykresach w zależności od jakości kwotowania:
1) do 4 miejsca po przecinku:
2) do 5 miejsca po przecinku:
poniedziałek, 15 lutego 2010
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
ZASTRZEŻENIE:
Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.
Treści przedstawione w artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego artykułu, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego artykułu.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz