Dobrze jest być dużym, czyli jak "oni" to robią

Ten wpis zobrazuje mechanikę rynku oraz przedstawi w jaki sposób pozycjonują się duzi gracze.

Na początku należy sobie wyjaśnić jaki jest mechanizm działania zleceń oczekujących (w tym wypadku stop lossów). Mówimy tutaj o konkretnym przypadku z 29 marca z okolic godziny 14:30.

Już wcześniej mówiło się o dużych zleceniach stop loss dla pozycji długich pod poziomem 1,3270 (o czym również pisałem w FX News).

Czym są tak na prawdę zlecenia stop loss dla pozycji długich? Niczym innym jak zleceniami sprzedaży z określonym limitem aktywacji. Oznacza to, iż w momencie zejścia kursu do określonego poziomu zostaną one uruchomione, jednakże ich wielkość nie pozwoli na zrealizowanie dokładnie co do pipsa, a więc będą realizowane dalej po pierwszej cenie rynkowej (w tym wypadku niższej) szukając zleceń kupna.

Dla dużego gracza, który wie gdzie tego typu zlecenia stop loss są skumulowane jest to idealna okazja do zajęcia na prawdę dużej pozycji w bardzo wąskim korytarzu cenowym. W przeciwnym razie musiałby realizować swoje zlecenia stopniowo po coraz mniej korzystnym kursie.
Duży gracz wystarczy, że wystawi koszyk zleceń kupna o wartości większej niż zlecenia stop loss tuż pod nimi po czym lekko strąci kurs doprowadzając do ich aktywacji. To spowoduje opisaną wcześniej lawinę zleceń sprzedaży szukających zleceń kupna, a że koszyk został wystawiony już wcześniej wszystkie zlecenia pokryją się i dzięki temu nasz duży gracz wchłonie podaż, automatycznie otwierając ogromną ilość pozycji długich.
Wszystko to działo się jeszcze przed publikacją danych, a więc same dane można zinterpretować tylko jako pretekst dla wspomnianego mechanizmu rynkowego.

Tak to mniej więcej wyglądało w czwartek 29 marca, a co działo się później to już każdy widział :).

W ostatnim czasie...

Początek marca i dość chaotyczne zachowanie pary EURUSD doprowadziło do drobnej korekty i trendu bocznego na pozycji "Balance" po wcześniejszym rajdzie w górę.

Jak pokazuje dalsza część wykresu, wystarczyło dalej konsekwentnie robić swoje, aby powrócić do systematycznych zysków.

Wniosek z tego prosty: bądźmy konsekwentni ;-).

EURUSD m15

Kontynuując wczorajszy wpis rynek wyrysował zakładaną falę 2/B oraz 3/C.

EURUSD m15

Po dość męczącej konsolidacji dziś powstała pięciofalowa struktura wzrostowa prawdopodobnie z załamaną falą piątą. Pozycja krótka została otwarta po jej zakończeniu na falę 1/A. Obecnie zatem powinna tworzyć się dopiero fala 2/B, a fala 3/C może się dopiero pojawić.

Jak będzie - zobaczymy - teraz tylko pozostaje zarządzać pozycją ;).

EURUSD m15

Ponieważ zmieniła się sytuacja rynkowa oznaczenia także zostały zmienione w stosunku do sytuacji porannej. Dość czytelna formacja "V" wkomponowała się w scenariusz z zakończoną korektą "ABC", gdyż tylko fala "C" może mieć podobną siłę co impuls w przeciwną stronę.
Dzięki temu po pierwszej korekcie została otwarta pozycja długa, która miała całkiem dobry stosunek zysku do ryzyka.

EURUSD m15

W tym wpisie o tym, że warto ponawiać pozycję.

Pierwsza transakcja otwarta na rzekomą falę 3/C, jednakże nie spodziewałem się tworzenia dodatkowych podfal stąd też przed danymi z Niemiec SL przesunięty na BE.
Natomiast gdy sytuacja na wykresie stała się bardziej czytelna została ponowiona pozycja krótka tym razem na podfalę trzecią w fali 3/C zakończona na TP.